Вопросы по эконометрике
Вопросы по эконометрике
1. Определение эконометрики
2. Цели и задачи эконометриста
3. Типы эконометрических моделей
4. Типы данных
5. Меры отклонения случайных точек от аппроксимирующей прямой
6. Достоинства и недостатки мер отклонения. Функция Хуберта.
7. Метод наименьших квадратов (МНК)
8. Уравнения в отклонениях
9. Геометрическая интерпретация МНК
10.Матричная форма записи МНК
11.Линейная регрессионная модель с двумя переменными (ЛРМ2). Природа ошибок Е t
12.Основные гипотезы ЛРМ2 и их смысл 13. Теория Гаусса-Маркова
14.Доказательство несмещенности оценок параметров регрессии по МНК 15.Доказательство эффективности оценок параметров регрессии по МНК
16.Оценка ошибок дисперсии σ2
17.Гипотеза нормальной линейной регрессионной модели с двумя переменными (НЛРМ2)
18.Распределение оценки дисперсии ошибок S2 в случае НЛРМ2
19.Независимость S2 и МНК — оценок параметров регрессии
20.Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии
21.Анализ вариации зависимой переменной в регрессии
22.Коэффициент детерминации R2
23.Геометрическая интерпретация R2
24.F-статистика
25.Оценка максимального правдоподобия коэффициентов регрессии
1. Измерительные шкалы. Особенности их использования в эконометрике.
2. Коэффициент корреляции и особенности его использования для разных шкал.
3. Частный коэффициент корреляции и его применение.
4. Мультиколлинеарность. Причины, последствия, способы устранения.
5. Статистические гипотезы и их проверка. Границы применимости различных критериев.
6. Критерий Манна-Уитни. Область применения.
7. Критерий Краскела-Уоллеса. Область применения.
8. Анализ таблиц сопряженности. Область применения.
9. Дисперсионный анализ: одно — и многофакторный. Связь с регрессионным анализом.
10. Репрезентативность выборки и методы проверки репрезентативности.
11. Logit и Probit модели.
12. Критерий Дики-Фуллера. Область применения. Другие методы диагностики временного ряда.
13. Условие Гаусса-Маркова о нулевом математическом ожидании. Методы проверки. Последствия нарушения этого условия. Необходимая строгость.
14. Короткий временной ряд. Отличие от длинного.
15. Моделирование с помощью ARMA. Причины несовершенства этих моделей.
16. Доверительные интервалы в регрессиях. Что влияет на точность оценивания?
17. Доверительные интервалы в ARIMA моделях. Что влияет на точность оценивания?
18. Автокорреляция. Диагностика и методы устранения в регрессионных моделях.
19. Автокорреляция. Диагностика и методы устранения в моделях временных рядов.
20. Гетероскедастичность. Диагностика и методы устранения в регрессионных моделях.
21. Гетероскедастичность. Диагностика и методы устранения в моделях временных рядов.
22. Метод Салкевера для построения доверительных интервалов. Eviews и его использование для построения доверительных интервалов.
23. Ложная (мнимая) регрессия: причины возникновения, последствия. Эксперименты
Гранжера-Ньюболда.