Задачи по банковскому делу

Задача №545

Вкладчик разместил депозит в банке в сумме 170 тыс. руб. сроком под 8,5% годовых. Определить упущенный доход вкладчика, если он нарушил условия депозита, расторгнул его за 10 дней до срока в связи с чем банк произвел расчеты с вкладчиком исходя из ставки 0,5% годовых.

Решение:

Примем срок вклада за 12 месяцев.

При соблюдении срока вклада вкладчик получил бы доход размером:

170 000*0,085=14450 руб.

При нарушении договора доход вкладчика составит:

170 000*0,005*355/365= 826,71 руб.

Таким образом, упущенный доход вкладчика составит:

14 450-826,71=13623,29 руб.

Задача №569

Коммерческий банк выпустил 3-месячные дисконтные векселя номиналом 10 тыс. руб. каждый с дисконтом 10% в количестве 1000 шт. Рассчитать процентный риск коммерческого банка от выпуска векселей, если на момент погашения векселей доходность этих инструментов на рынке составляла 6% (дисконт).

Решение:

Потеря банка от выкупа векселей по истечении срока обращения составит:

10 000*1000*0,1=1 000 000 руб.

Это разность между суммой, полученной при реализации векселей и суммой, за которую данные векселя будут выкуплены.

Учитывая рыночные условия, банк мог бы выкупить их с дисконтом не 10%, а в 6%. Рассчитаем сумму, потерь банка при выкупе по рыночным условиям с дисконтом 6%:

10000*1000*0,06=600 000 руб.

Таким образом, процентный риск коммерческого банка составит 400 000 руб.

Задача №580

Коммерческий банк оформил зарплатный проект с мебельной фабрикой. Комиссия за снятие наличных средств с карт-счета владельца пластиковой карты 0,2% от суммы снятия.

Рассчитать комиссионный доход банка, если сумма зарплаты мебельной фабрики в месяц 3 млн. руб.

Решение:

Рассчитаем сумму комиссионного дохода, полученного за снятие наличных денежных средств с пластиковых карт участников зарплатного проекта:

3 000 000 руб.*0,2%=60 000 руб.

Задача №514

Коммерческий банк оформил межбанковский кредит сроком на 6 месяцев в сумме 10 млн. руб. под 13% годовых.

Рассчитать расходы коммерческого банка по МБК, если кредит погашается ежемесячно равными долями, а проценты начисляются на остаток задолженности по кредиту.

Решение:

Рассчитаем сумму ежемесячного взноса по кредиту по основному долгу:

10 000 000/6 мес.=1 666 667 руб./мес. (Отметим, что за счет округления взносы в первые 5 месяцев будут равны 1 666 667 руб., а в последний месяц 1 666 665 руб.)

Рассчитаем ежемесячные взносы по основному долгу и для оплаты процентов за пользование денежными средствами:

1 месяц:

Взнос по основному долгу 1 666 667 руб.

Взнос в уплату процентов:

10 000 000*13%*1/12= 108 333 руб.

Остаток основного долга после уплаты взноса: 10 000 000-1 666 667=8 333 333 руб.

2 месяц:

Взнос по основному долгу 1 666 667 руб.

Взнос в уплату процентов:

8 333 333*13%*1/12=90 278 руб.

Остаток основного долга после уплаты взноса: 8 333 333-1 666 667=6 666 666 руб.

3 месяц:

Взнос по основному долгу 1 666 667 руб.

Взнос в уплату процентов:

6 666 666*13%*1/12=72 222 руб.

Остаток основного долга после уплаты взноса: 6 666 666-1 666 667=4 999 999 руб.

4 месяц:

Взнос по основному долгу 1 666 667 руб.

Взнос в уплату процентов:

4 999 999*13%*1/12=54 167 руб.

Остаток основного долга после уплаты взноса: 4 999 999-1 666 667=3 333 332 руб.

5 месяц:

Взнос по основному долгу 1 666 667 руб.

Взнос в уплату процентов:

3 333 332*13%*1/12=36 111 руб.

Остаток основного долга после уплаты взноса: 3 333 332-1 666 667=1 666 665 руб.

6 месяц:

Взнос по основному долгу 1 666 665 руб.

Взнос в уплату процентов:

1 666 665*13%*1/12=18 056 руб.

Остаток основного долга после уплаты взноса: 1 666 665-1 666 665=0 руб.

Итоговая сумма уплаченных процентов за пользование кредитом составит:

108 333+90 278+72 222+54 167+36 111+18 056=379 167 руб.

Таким образом, расходы банка по МБК составят 379 167 руб.

Задача №516

Уставный капитал банка составляет 180 млн. руб., что недостаточно с позиции требований Центрального банка. (5 млн. евро).

Рассчитать необходимое количество акций подлежащих выпуску с целью увеличения капитала банка, если выпуск привилегированных акций ограничен 25-тью% от общего выпуска акций, а номинал всех акций 1000 рублей каждая.

Решение:

По состоянию на 10.11.2012 стоимость евро составила – 40,224 руб.

Рассчитаем недостаток средств в уставном капитале банка:

5 000 000 * 40,224=201 120 000 руб.

201 120 000-180 000 000=21 120 000 руб.

Произведем расчет количества акций для восполнения недостаточного количества уставного капитала:

21 120 000/1000= 21 120 шт.

При этом привилегированных акций может быть выпущено:

21 120*25%=5 280 шт.

Отсюда на обыкновенные акции приходится:

21 120-5280=15 840 шт.

Задача №513

Инвестор стоит перед выбором:

1)  инвестировать 150 000 руб. в банковские векселя сроком на 9 месяцев, под 5,5% годовых;

2)  инвестировать 150 000 руб. в банковские облигации сроком обращения 6 месяцев с доходностью 7% годовых;

3)  разместить эти же средства на банковский депозит сроком на 6 месяцев под 6,75% годовых, начисляемых ежемесячно сложным способом.

Рассчитать наиболее выгодное вложение средств.

Решение:

Рассчитаем доходность каждого из вариантов инвестирования:

1)  Доходность векселя составит:

150 000*5,5%*9/12=6 187,50 руб.

2) Доходность от вложения в облигации составит:

150 000*7%*6/12=5 250 руб.

3) Доходность депозита:

SUM = X * (1 + %*t/T)n (1)

где SUM — конечная сумма депозита по истечении срока вклада;

X — начальная сумма;

% — процентная ставка, процентов годовых /100;

n — количество периодов, лет (месяцев, кварталов).

SUM=150 000*(1+0,0675*1/12)6=155 134 руб.

Сумма дохода составит:

155 134-150 000=5 134 руб.

Таким образом, наиболее доходным видом вложения является вложения в векселя коммерческого банка.

Список литературы