Задания по банковскому делу

Задание 1……………………………………………………………………2

Задание 2…………………………………………………………………….3

Задание 3…………………………………………………………………….5

Задание 4……………………………………………………………………7

Задание5…………………………………………………………………….9

Приложение……………………………………………………………..….11

1.  Взять банк для анализа исходя из последних двух цифр своей зачетной книжки. Регистрационный номер банка должен содержать эти цифры в своем номере (подряд) в любом варианте (найти банк по номеру на сайте Центрального Банка).

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Сайты организации

2.  Рассчитать на основе публичных данных показатели ПК1, ПК2, ПК3 минимум на три даты (01.01.2012, 01.01.2013 и 01.01.2014). Проанализировать изменения, сделать выводы о качестве капитала и дать прогноз развития банка.

Таблица 1 — Оценка капитала банка ПАО «Росбанк» за 2012-2014 гг. — показатель достаточности собственных средств (ПК1)

При оценке капитала ПАО «Росбанк» показатель достаточности собственных средств (ПК1) показал, что в банке достаточно абсолютной суммы собственных средств кредитной организации для покрытия принятых банком рисков балансовых и внебалансовых операций.

Таблица 2 — Оценка капитала банка ПАО «Росбанк» за 2012-2014 гг. — показатель общей достаточности капитала (ПК2), тыс. руб.

При оценке капитала ПАО «Росбанк» показатель общей достаточности капитала (ПК2) показал достаточность абсолютной суммы капитала по отношению к объёму рисковых балансовых активов.

Таблица 3 — Оценка капитала банка ПАО «Росбанк» за 2012-2014 гг. — показатель оценки качества капитала (ПК3), тыс. руб.

При оценке капитала ПАО «Росбанк» критерий качества собственного капитала (ПК3) показал, что основной капитал превосходит дополнительный, что является положительным фактором.

Обобщающий результат по группе показателей оценки капитала (РГК)

РГК на 01.01.2012=(2*3+1*2+3*1)/(3+2+1)=1

РГК на 01.01.2013=(1*3+1*2+3*1)/(3+2+1)=1

РГК на 01.01.2014=(1*3+1*2+2*1)/(3+2+1)=1

Финансовая устойчивость банка по группе показателей оценки капитала признается хорошей, так как значения РГК равно 1 баллу за все периоды оценки.

3.  Рассчитать любые три других показателя по Указанию 2005-У. Дать по ним выводы.

Таблица 4 — Оценка ликвидности Банка ПАО «Росбанк» за 2012-2014 гг. — показатель общей краткосрочной ликвидности (ПЛ1)

Таблица 5 — Оценка ликвидности Банка ПАО «Росбанк» за 2012-2014 гг. — показатель мгновенной ликвидности (ПЛ2)

Таблица 6 — Оценка ликвидности Банка ПАО «Росбанк» за 2012-2014 гг. — показатель текущей ликвидности (ПЛ3)

Таблица 7 — Оценка ликвидности Банка ПАО «Росбанк» за 2012-2014 гг. — показатель структуры привлеченных средств (ПЛ4)

Таблица 8 — Оценка ликвидности Банка ПАО «Росбанк» за 2012-2014 гг. — показатель риска собственных вексельных обязательств (ПЛ6)

Обобщающий результат по группе показателей оценки ликвидности (РГЛ)

РГЛ на 01.01.2012=(1*2+1*3+1*3+4*2+1*2)/(2+3+3+2+2)=1,5

РГЛ на 01.01.2013=(1*2+1*3+1*3+4*2+1*2)/(2+3+3+2+2)=1,5

РГЛ на 01.01.2014=(1*2+1*3+1*3+4*2+1*2)/(2+3+3+2+2)=1,5

Финансовая устойчивость банка по группе показателей ликвидности признается удовлетворительной за рассчитанные периоды.

4.  Проанализировать деятельность банка на основе экономических нормативов за период наблюдения не менее 1 года (с 01.01.2013 по 01.01.2014).

Таблица 9 — Оценка экономических нормативов ОАО «Москомбанк» за 2013-2014 гг.

В динамике наблюдается рост норматива Н1, что говорит о том, что банк может возместить финансовые потери за свой счет.

Н2 ограничивает риск потери банком платежеспособности в течение одного дня. Это отношение активов, которые банк может реализовать в течение одного календарного дня, к обязательствам самого банка, которые он должен исполнить или у него могут потребовать исполнить в течение одного календарного дня.

Н3 ограничивает риск потери банком платежеспособности в течение ближайших 30 дней. Это отношение активов, которые банк может реализовать в течение ближайших 30 дней, к обязательствам самого банка, которые он должен исполнить или у него могут потребовать исполнить в течение ближайших 30 дней.

Н4 ограничивает риск неплатежеспособности кредитной организации в результате размещения средств в долгосрочные активы. Это отношение активов банка, которые будут реализованы не раньше, чем через год, за вычетом сформированных по ним резервов на возможные потери, к сумме его капитала и обязательств, которые он должен исполнить не раньше чем через год. Исходя из таблицы видим, что именно этих активов больше. Но на 01.01.2014 их количество снижается на 28,35%.

Норматив (Н7) показывает соотношение суммы крупных кредитов к капиталу банка. Большое значение норматива означает большой риск банкротства банка при невозврате кредита. Так как в динамике это значение снижается (-20,4%), то можно сделать вывод о том, что банку не грозит банкротство.

5.  Ответить на вопросы по следующей задаче.

Банк выдал кредит организации АНО «Масс-Медиа-Центр», занимающейся средствами массовой информации, на срок 43 дня в сумме 800 тыс. руб. На момент выдачи кредита – кредитная история хорошая, финансовое положение хорошее. Кредит обеспечен залогом I категории качества. Кредит выдан 2 января 2014 года. Ставка 17 процентов годовых. Проценты начисляются банком в последний рабочий день месяца (включая 30-е, 31-е).

а) какая сумма процентов будет проведена по счетам учета в банке в конце первого месяца после выдачи кредита?

31 – 2 — 1 = 28 – количество дней для расчета процентов

Ответ: В конце первого месяца после выдачи кредита 31.01.2014 по счетам учета в банке будет проведена сумма процентов в размере 10 432 рублей 88 копеек.

б) определить дату окончания договора (сб. – рабочий день, вс. – не рабочий день);

31 (дней в январе) – 2 (дата выдачи кредита) = 29 (дней договора в январе)

43 (срок кредита) – 29 = 14 (дата окончания договора)

Ответ: 14 февраля 2014 г.

в) какая сумма процентов будет проведена по счетам учета в банке в день окончания срока договора?

14 – количество дней для расчета процентов

Ответ: В день окончания срока договора по счетам учета в банке будет проведена сумма процентов в размере 5 216 рублей 44 копеек.

г) как изменится категория качества кредита, если кредит и проценты не погашены на 7 день после окончания срока договора.

Категория качества кредита изменится и признается средней ( Нестандартная II категория), согласно Положению Центрального Банка Российской Федерации от 26.03.2004 №254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности".

Приложения

Приложение 1. Бальная и весовая оценки показателей группы капитала

Приложение 2. Бальная и весовая оценки группы показателей ликвидности